現貨與期貨價格類：
²基差(Basis)：
基差為現貨與期貨價格之差，即現貨價格減去期貨價格就是基差。例如當台股加權指數為6196點，加權台股期貨指數為6190時，基差＝6196－6190＝6。
²基差轉強與基差轉弱：
基差轉強是指目前的基差值由小變大，而基差轉弱則是指基差值由大變小。例如：基差由(-15)，變成(-5)，再變成(+3)時，即表示基差持續轉強。反之，若基差由(+6)，變成(-10)時，即為基差轉弱。
²正常市場(Normal Market)與逆向市場(Inverted Market)：
當期貨價格高於現貨價格，而較遠期的期貨合約價格高於近期的合約價格時，稱為正常市場。反之，若期貨價格低於現貨價格，而較遠期的期貨合約價格低於近期的合約價格時則為逆向市場。
市場參與者類：
²期貨交易所(Futures Exchange)：
交易所是提供期貨合約在公開集中交易市場者，交易所制定標準化的契約與交易法規，並監督所有期貨交易過程之進行與法規之執行，以確保所有的會員或是期貨交易人之權利的組織，但期交所本身並不參與期貨的買賣。
²期貨結算所(Clearing House)：
期貨市場上所有的交易，都必須經過結算所的登記，才算是完成買賣。結算所的主要功能在於確保買賣雙方履行契約的義務。所以，在此目的之下，結算所便會向結算所的會員收取保證金，並隨時監督所有的結算會員。
²期貨經紀商(Futures Commission Merchants，FCM)：
是指經過政府機關核可，可以接受客戶委託開設交易帳戶、買賣期貨契約的個人或公司，稱為期貨經紀商。期貨經紀商依規定向客戶收取保證金，記錄客戶所有的交易活動，並且按月提供客戶月報表。
²場內經紀人(Floor Broker)：
人工撮合的交易市場中才有。在交易所會員中，可以在交易場內(Pit)為自己或是其他會員買賣期貨契約者。
²場內自營商(Floor Trader)：
人工撮合的交易市場中才有。是具有會員資格，可以直接在交易廳內直接從事期貨買賣的人員。由於場內自營商的交易成本極低，其主要的獲利來源是在交易場內賺取買賣的差價，所以，場內自營商有時又被稱為搶帽客。
²仲介經紀商(Introducing Broker，IB)：
期貨仲介經紀商主要的功能就是為期貨經紀商招攬客戶，由於期貨仲介經紀商並沒有取得期貨經紀商的資格，所以，仲介商並不能向客戶收取任何的資金，客戶所有的資金仍是存入期貨經紀商的客戶保證金專戶的帳號之中。仲介經紀商主要的獲利來源是客戶交易時的佣金收入。
²跑單員(Runners)：
在人工撮合的交易市場中才有。跑單員主要是將委託單交從交易所傳遞至交易場(Pit)之中，跑單員與場內經紀商或委託人以手勢溝通，並將交易的資訊傳回至委託者手中。所以，當市場交易異常熱絡之時，會造成交易資訊傳遞的延遲，形成所謂的快市。
風險類：
²系統風險(Systematic Risk)：
指整體市場的風險。由於單一投資標的價格波動，常會受到整體市場的影響，所以又 稱為不可分散風險。例如，台灣股市所代表的是整個台灣經濟的概況，而主機板業只是其中的一部份，當整體的經濟前景不利之時，即使主機板行業表現不錯，主機 板股票的價格除了受到本業的好的影響之外，也會受到經濟前景不良的影響，而無法表現的比經濟前景同時看好時為佳。
²非系統風險(Unsystematic Risk)：
指單一資產本身的價格波動。影響價格波動的主因，與個別資產的特性有關。例如，台積電股價的大漲，主要是因為台積電獲利的成長，而不是因為費城半導體大漲，或是央行調降利率所致。所以，非系統風險又稱為可分散風險。
²風險分散(Diversification)：
由於單一資產同時具有系統風險與非系統風險，為了降低投資的風險，投資者可以藉 由建立投資組合來規避個別資產的非系統風險，以達到降低風險的目標。投資組合是由不同的各項資產所組成，由於影響各項資產的因素不盡相同，所以不同資產的 價格變化不會呈現一致。藉由不同資產間彼此相沖的效果，進而達到降低風險，即是風險分散。例如，同時持有台積電、精英、國泰金控、長榮等不同產業或不同特 性之股票，若國泰金控下跌，但其他股價上漲時，則整體投資組合仍可能獲利。影響整體投資組合損益的原因，不再只是隨著國泰金控或是精英等單一個股而改變。
²風險轉移(Risk Transfer)：
風險轉移是指將風險轉移給有能力且願意承擔風險者，以達到規避風險的目的。例 如，持有加權指數所有的成份股，同時賣出台股加權指數期貨即是。持有現貨而賣出期貨，這是一般避險者常用的避險方法。所以，在期貨市場賣出期貨之後，即將 風險轉移給期貨的買方，所以，這也是風險分散與風險轉移最大的不同之處，同時，透過風險的轉移，投資人亦可規避系統風險。
保證金類：
²保證金(Margin)：
由於期貨具有高度財務槓桿的特性，因此在交易上仍需要有抵押品，以確保交易人能有履約的能力。而保證金即是期貨交易的抵押品，用來作為將來清償損益或是充當履約的保證，並且透過結算所每日的結算，來控管保證金的水準。
²原始保證金(Original Margin)：
是指在期貨市場上建立新部位時，所須繳交的原始金額。
²維持保證金(Maintenance Margin)：
是指持有期貨部位時，因為期貨合約價格變動時產生了損益，而在每日收盤時，必須計算持有部位的損益與保證金餘額。而維持保證金即是交易人持有部位後，在客戶保證金帳戶之中，所必需維持的最低保證金額度。
²客戶保證金(Customer Margin)：
是指客戶存入期貨商之保證金，用以確保客戶具有交易期貨契約與履約的能力，雖然金額是存入期貨商的特有帳戶之中，但期貨商非經客戶的許可，不可以任意動用客戶之保證金。
²結算保證金(Clearing margin)：
結算保證金是結算所向結算會員所收取之保證金，用以確保結算會員具有履約的能力。期貨商基於客戶具有違約的風險，而向期貨交易人收取保證金，稱為客戶保證金；而結算所為了規避期貨商可能有違約的風險，亦向期貨商收取一定之保證金，稱為結算保證金。
²保證金追繳(Margin Call)：
當客戶保證金帳戶中的餘額低於所需之維持保證金時，期貨商即會通知客戶補繳保證金，此一行動即稱為保證金追繳。
²超額損失(Over Loss)：
客戶買賣期貨合約後，若因部位的虧損而導致客戶保證金的權益總值變成負數時，則稱為超額損失。
部位類：
²部位(Position)：
是指持有期貨合約，也就是留置於市場中未沖銷的期貨契約。契約的計算單位稱為「口」，3個單位的期貨合約，稱為3口。即當某人擁有期貨合約時，不論其所持有部位屬於多單或是空單，皆可說：「某人持有期貨【部位】」。
²平倉(Offset)：
指將原來持有的部位了結。例如，某甲持有3口5月台指期貨的多單合約，若某甲於市場中賣出原來持有全部之合約時(3口)，就稱為平倉。假若某甲賣出的數量小於原來持有的數量時，則稱為減倉。
²轉倉：
由於期貨合約具有到期日，不論是買方或是賣方，在未來若想持有與原來部位相同之多單或空單時，必需在期貨市場將原來持有之近月份期約平倉，同時買進或賣出遠月份之期約，稱之為轉倉。例如，某乙原來持有5月加權期貨多單3口，當5月期約即將到期之時，某乙在市場之中賣出3口5月加權期貨，同時買進3口6月加權期貨，這種交易策略即稱為轉倉或稱為換約。
²砍倉：
指期貨商基於客戶保證金不足，對於客戶發出保證金追繳通知後，交易人仍無法將帳戶的權益總值維持於一定的水準時，期貨商為了避免客戶可能發生超額損失的情形，而根據受託契約書之規定，逕行將客戶之部位平倉，即稱為砍倉。砍倉的定義，類似股票市場中的融資斷頭。
²交割(Delivery)：
指買賣雙方進行履約的義務。若交割方式為實物交割，則賣方需將貨品交付買方。若為現金交割，則將買賣雙方之損益，以現金的方式支付。
交易類：
²對作(Bucket)：
指期貨經紀商在接受客戶的買賣委託後，卻沒有將委託交付至交易所執行。在委託成交之後，又不以錯帳方式處理有意以客戶交易的損益，作為公司盈虧之不法行為。
²炒單(Churning)：
指期貨商或是營業員未顧及客戶的利益，而運用大量交易的方式，來達到賺取客戶佣金的不當行為。
²套利(Arbitrage)：
指擁有現貨部位同時在期貨市場建立相反之期貨部位，以求可以在市場上賺取適當之利潤，這種交易策略即稱為套利。
²價差交易(Spread Trade)：
指同時買進與賣出不同到期月份之相同期貨合約的交易策略，這稱為跨月價差交易。 或是同時買進與賣出不同型態之期貨合約時，稱為交叉價差交易。抑或是在不同的市場之中，同時買進與賣出相同之期貨合約，則稱為跨市價差交易。價差交易的種 類不少，交易者需根據自己的推測，研判二個契約之間的價格差距會增加或減少，進而採行一買一賣的交易方式以求獲利。
²快市(Fast Market)：
發生於人工撮合的市場中。可能是突發性的原因，交易場中突然湧進大批的委託，致 使交易場內的工作人員之工作量突然大增，以致容易造成委託執行困難、穿價不成交、無法取消原來委託、成交回報遞延、成交價位與設立差距過大等狀況時。交易 所為了使所有期貨參與者瞭解到上述狀況可能產生，會公開宣佈當時為「快市」，而快市之結束亦需由交易所公佈。
技術分析類：
²多頭市場：
指未來價格看漲的市場，做多即表示以買進為操作策略。
²空頭市場：
指未來價格看跌的市場，做空即表示以放空為操作策略。
²多頭陷阱：
一種技術性訊號，技術指標顯示指數已經由下降趨勢中反轉向上，但實際結果卻是與技術所呈現的訊號相反。
²空頭陷阱：
一種技術性訊號，技術指標顯示指數已經由上升趨勢中反轉向下，但實際結果卻是與技術所呈現的訊號相反。
²超買：
透過技術指標的計算(如KD、RSI)後，所延伸出對於指數或價格 水準的一種看法。這可能是計算期間的指數以連續性的方式上漲，導致技術指標進入所設定的高檔區，尤其是使用震盪指標時。由於指標的最大值固定為100，因 此，持續性的上漲走勢，極容易使指標接近最高值，而進入技術指標所定義的「超買區」。當技術指標進入超買時，並不表示指數未來一定會下跌，而應將其解讀為 「技術指標有漲勢過熱的現象」。
²超賣：
透過技術指標的計算(如KD、RSI)後，所延伸出對於指數或價格 水準的一種看法。這可能是計算期間的指數以連續性的方式下跌，導致技術指標進入所設定的低檔區，尤其是使用震盪指標時。由於指標的最小值固定為0，因此， 持續性的下跌走勢，極容易使指標接近最低值，而進入技術指標所定義的「超賣區」。當技術指標進入超賣時，並不表示指數未來一定會上漲。
²背離：
當指數的走勢與其他技術指標的趨勢相反或不一致時，稱為背離。此亦表示目前的指數走勢並未受到其他技術指標的認同，也訧是短暫的指數走勢是否與未來市場走勢一致仍有待確認。而背離的重要性取決於背離現象所涵蓋的時間長短，以及背離現象的普遍性。
²跳空：
指前後的二個成交價不連續。
²連續型態：
指未來的指數或價格的走勢，將會與目前所呈現的趨勢相同。
²反轉型態：
指未來的指數或價格的走勢，將會與目前所呈現的趨勢相反。
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